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Sortino-Ratio als Risiko-Maß
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anonym |
Das Sortino-Ratio berücksichtigt im Gegensatz zum Sharpe-Ratio, in das ja die Volatilität eingeht, nur den Drawdown. Die Volatilität "ins Plus" geht nicht ein, da sie ja erwünscht ist. Deshalb ist das Sortino-Rating ein viel besseres Risko-Maß als das Sharpe-Ratio. Es wäre toll, wenn man das für ein Investment-Vehikel und auch für ein Portfolio berechnen könnte.
Vielen Dank im Voraus!